Die euro­päi­sche Finanz­auf­sicht nimmt die Risi­ko­vor­sor­ge von Geld­häu­sern genau­er unter die Lupe. Die EZB habe umfang­rei­che Infor­ma­tio­nen von meh­re­ren Geld­häu­sern ange­for­dert, wie die­se Vor­sor­ge für schwer kal­ku­lier­ba­re Risi­ken wie die Fol­gen des Ukrai­ne­kriegs bil­den, wie das „Han­dels­blatt” (Frei­tag­aus­ga­be) unter Beru­fung auf infor­mier­te Krei­se berich­tet. Kon­kret gehe es dabei um pau­scha­le Wert­be­rich­ti­gun­gen, so genann­te „Manage­ment-Over­lays” oder „Post-model-Adjus­t­ments”, hieß es. 

Ban­ken nut­zen die­se, um Gefah­ren zu berück­sich­ti­gen, die durch ihre gän­gi­gen Risi­ko­mo­del­le nicht abge­bil­det wer­den. Die­se Puf­fer wer­den also zusätz­lich zur regu­lä­ren Risi­ko­vor­sor­ge gebil­det. Die EZB will von den Geld­häu­sern dem­nach erfah­ren, wie gut sie die­sen „frei­hän­dig” ermit­tel­ten Vor­sor­ge­be­darf begrün­den kön­nen. Zum ande­ren möch­te die EZB eine bes­se­re Ver­gleich­bar­keit von Ban­ken schaf­fen. Wenn Insti­tu­te mit ähn­li­chen Kre­dit­port­fo­li­en und Risi­ken bei der pau­scha­len Vor­sor­ge deut­lich von­ein­an­der abwei­chen, dürf­te die Finanz­auf­sicht das kri­tisch hin­ter­fra­gen. Eine EZB-Spre­che­rin ver­wies auf die zu Jah­res­be­ginn ver­öf­fent­lich­ten Prio­ri­tä­ten der EZB für die Jah­re 2023 bis 2025. Dar­in hat die Auf­sicht Unter­su­chun­gen im Hin­blick auf die Risi­ko­vor­sor­ge ange­deu­tet. In Deutsch­land kam die Com­merz­bank zuletzt auf eine pau­scha­le Risi­ko­vor­sor­ge von rund 500 Mil­lio­nen Euro, die „DZ Bank” auf eine von 270 Mil­lio­nen Euro. Bei­de decken damit vor allem Risi­ken infol­ge des Ukrai­ne­kriegs sowie durch Ener­gie­eng­päs­se ab. Die Deut­sche Bank hat einen ent­spre­chen­den Extra-Puf­fer im drit­ten Quar­tal 2022 wie­der auf­ge­löst. (dts Nachrichtenagentur)

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